966
Nömrə: 02/2018
Müəllif(lər): Nicat Quliyev
Dil: İngilis dili
Tarix: 27 sentyabr 2018-ci il
Xülasə: Bu məqalə xarici iqtisadi şokların neftlə zəngin iqtisadiyyat olan Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirini öyrənir. Xarici şok dəyişənləri olaraq neft qiyməti və əsas ticarət tərəfdaşlarının – Avropa İttifaqı, Rusiya və Türkiyə- makroiqtisadi indikatorlarını götürərək bu şokların Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirini rüblük səpkdə 2000-2017-ci illər üçün blok eksogenlik məhdudiyyətli struktur vektor avtoreqressiv modeli vasitəsilə qiymətləndiririk. Nəticələr göstərir ki, ümumilikdə baxılan dörd “qrup” şokların təsiri əhəmiyyətliliyinə görə azalan sıra ilə aşağıdakı kimidir – neft qiyməti, Aİ-a məxsus şoklar, Rusiya iqtisadiyyatına məxsus şoklar, və Türkiyə iqtisadiyyatına məxsus şoklar. Məqalənin əsas nəticələri aşağıdakı kimidir: a) baxılan xarici şoklar arasında neft qiyməti Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ən əhəmiyyətli şokdur, b) statistik əhəmiyyətli təsirlərin sayı baxımında ticarət tərəfdaşlarından Aİ-a məxsus şokların təsiri daha cox, Türkiyə iqtisadiyyatına məxsus şokların təsiri daha azdır, c) baxılan xarici şoklar arasında neft qiyməti şoku Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun əsas determinantıdır, d) baxılan xarici şoklar arasında ticarət tərəfdaşlarının ÜDM şokları Azərbaycanda inflyasiyanın əsas determinantıdır, e) ticarət tərəfdaşlarına məxsus iqtisadi şokların iki standart deviasiya əhəmiyyətlilik səviyyəsində Azərbaycanın qeyri-neft ixracına heç bir təsiri yoxdur.
Açar sözlər: VAR modeli; ÜDM; inflyasiya; neft qiyməti; xarici şok
JEL təsnifatı: E10; E30; F60; C30
