966
Nömrə: 03/2019
Müəllif(lər): Vüqar Rəhimov, Nicat Quliyev, Vüqar Əhmədov
Dil: İngilis dili
Tarix: 2019-cu il
Xülasə: Bu məqalədə Azərbaycanın inflyasiyası və məcmu buraxılışını modelləşdirmək üçün faktorla gücləndirilmiş vektor avtoreqressiv (FAVAR) model qurmuş və proqnozlaşdırma məqsədilə istifadə etmişik. FAVAR modeli standart VAR modelinin “ölçü lənəti”ni aradan qaldırmaq və buraxılmış dəyişən qərəzinin qarşısını almaqla zəngin verilənlər mühitində xüsusilə effektivdir. Faktorların əldə edilməsi məqsədilə 2003-2018-ci illəri əhatə edən dövr üçün rüblük əsasda 77 dəyişəndən istifadə edərək FAVAR modeli də daxil olmaqla bir neçə çoxdəyişənli model qurmuş və onların proqnoz qabiliyyətini bençmark modelimiz olan birdəyişənli modelin nəticəsi ilə müqayisə etmişik. Demək olar ki, bütün çoxdəyişənli modellərimiz birdəyişənli modeldən zəif olduğu nəticə göstərir. Bu isə sadə modellərin bəzi makroiqtisadi dəyişənlərin, xüsusilə inflyasiyanın proqnozlaşdırılması üçün daha yaxşı olduğunu göstərən ədəbiyyatla uyğunluq təşkil edir. Bu nəticələr qiymətləndirmə dövrünün nisbətən kiçik olması və verilənlər bazasında qeyri-müntəzəmliklərin mövcudluğu ilə əlaqələndirilə bilər.
Açar sözlər: İnflyasiya, məcmu buraxılış, əsas komponentlər, proqnozlaşdırma qabiliyyəti, FAVAR, Azərbaycan
JEL təsnifatı: C53, E3, E17, E31, E37
