966
Nömrə: 05/2015
Müəllif(lər): S.Hüseynov, V.Əhmədov, Ş.Adıgözəlov
Dil: İngilis dili
Tarix: 2015-ci il
Xülasə: Bu tədqiqatda, müxtəlif zaman kəsimləri üzrə inflyasiyanın proqnozlaşdırılmasında tək dəyişənli və çox dəyişənli modellərin proqnozlaşdırma qabiliyyəti araşdırılmışdır. 2010-2014-cü illər neft bumu dövründən sonrakı dövr üçün proqnoz göstəriciləri hazırlanmış və müxtəlif modellərin proqnoz qabiliyyətini sadə modellə müqayisə edilmişdir. Bütün proqnozlarda sadə modellərin mürəkkəb modellərlə eyni proqnozlaşdırma qabiliyyətinə malik olduğu aşkar edilmişdir. Sadə modellərin proqnoz qabiliyyətinin bum illəri və ondan əvvəlki illərdə də mürəkkəb modellərdən geridə qalmadığını yoxlamaq üçün yenidən qiymətləndirmə aparılmış və modellər 2003-2006-cı illər ərzində qiymətləndirilmişdir. Əlavə olaraq, 2006-2010-cu illər nümunədən kənar eksperimentlərin aparılması üçün saxlanılmışdır. Nəticədə neft bumu illərində sadə modellər təəccüblü dərəcədə proqnozlaşdırma qabiliyyəti göstərmişdir ki, bu da yeni bir fenomendir. Faktiki olaraq, istifadə olunan modellər bum illərində və bumdan əvvəlki illərdə sadə modellərlə müqayisədə əhəmiyyətli proqnozlaşdırma üstünlüyü nümayiş etdirmişdir. Tədqiqat göstərir ki, neft bumundan sonra illər ərzində inflyasiyanın dəyişkənliyinin azalmasına baxmayaraq, son zamanlar gözlənilməz inflyasiya davranışları səbəbilə bizim modellər sadə modelləri üstələməkdə xeyli çətinliklə üzləşir.
Açar sözlər: inflyasiya; proqnozlaşdırma; zaman sıraları; Bayes metodları
JEL təsnifatı: E31, E37, C11
