Nömrə: 03/2014

Müəllif(lər): A.Zülfüqarov, L.Yusifzadə, A.Məmmədova

Dil: Azərbaycan dili

Tarix: 2014-ci il

Xülasə: Tədqiqat işinin əsas məqsədi riskə məruz dəyərin (RMD) Azərbaycan bank sistemi üçün hesablanmasıdır. Tədqiqatda RMD-nin müxtəlif metodologiyaları (parametrik, tarixi simulyasiya və Monte-Karlo simulyasiyası) nəzərdən keçirilmişdir. İki hipotetik bank misalında məzənnə riski üzrə RMD hesablanmışdır. RMD-nin nəticələri məzənnə riskinin kiçik olduğunu göstərir. Məzənnə riski nəzərə alındıqda belə, kapital adekvatlığı əmsalı Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən tələb edilən minimal həddən yüksəkdir.

Açar sözlər: Bazel, Riskə Məruz Dəyər, risk-menecment, xarici valyuta, məzənnə riski

JEL təsnifatı: G32, O24, C36

Məzənnə riskinin riskə məruz dəyər əsasında ölçülməsi

1.19 MB