966
Tədqiqatın adı: Bayes əsaslı VAR modelləri ilə inflyasiyanın qısamüddətli proqnozu: Azərbaycan nümunəsi
Nömrə: 04/2023
Müəllif(lər): Əvəz Yusibov
Dil: İngilis dili
Tarix: 2023-cü il
Xülasə: Bu məqalə yüksək parametrləşdirmə problemini azaldan Bayes əsaslı Vektor Avtoreqressiv (BVAR) üsulu da daxil olmaqla müxtəlif zaman seriyalı modellər əsasında Azərbaycanda qısamüddətli inflyasiyanın proqnozlaşdırılmasına həsr edilmişdir. Tədqiqat işində nümunədən kənar analiz əsasında BVAR modelinin proqnoz xətasının müqayisəsini həyata keçirmək üçün avtoreqressiv (AR) və standart VAR-dan istinad modelləri kimi istifadə olunmuşdur. BVAR qiymətləndirilməsində Litterman/Minnesota və Sims-Zha Normal Wishart (NW) ilkin şərtləri tətbiq olunub. Qiymətləndirmə dövrü 2003-2019-cu illərin aylıq məlumatlarını əhatə etmişdir və genişləndirən pəncərə strategiyasından istifadə edərək məlumat pəncərəsini 24 aya qədər artırmaqla sonrakı 24 ay proqnozlaşdırılmışdır. Təhlil iki model qrupu (iqtisadi kateqoriya və artan əsaslı) ilə aparılmışdır. Kateqoriya əsaslı modellər qrupuna aid qiymətləndirmələrdə 5 model qurulmuşdur. Daha sonra modellərə əlavə dəyişənlər daxil etməklə proqnoz keyfiyyətinin hansı istiqamətdə dəyişməsi qiymətləndirilmişdir. Tədqiqat işində proqnozun dəqiqliyini artırmaq və yekun proqnozun hazırlanması üçün müxtəlif yanaşmalara baxılmışdır. Ümumilikdə, fərqli modellərin və qiymətləndirmə üsullarının tədqiqi göstərmişdir ki, hər bir yanaşma proqnozların hazırlanmasına əhəmiyyətli töhfə verir.
Açar sözlər: qısamüddətli inflyasiya proqnozu, AR, VAR və BVAR modelləri
JEL təsnifatı: C51, C52, C53, E31, E37, F17
