966
Nömrə: 01/2016
Müəllif(lər): Vüqar Əhmədov, Şaiq Adıgözəlov, Salman Hüseynov, Fuad Məmmədov, Vüqar Rəhimov
Dil: İngilis dili
Tarix: 6 Aprel 2016
Xülasə: Bu tədqiqat işində inflyasiyanın proqnozlaşdırılmasında istifadə edilən müxtəlif qeyri-xətti modellərin nəticələri avtoreqressiv modelin nəticələri ilə müqayisə edilir. Aparılan qiymətləndirmələrə görə, mərkəzi proqnoz dəqiqliyi meyarı əsas götürüldükdə qeyri-xətti modellər təkdəyişənli avtoreqressiv modellərə nəzərən cüzi üstünlyə malikdir. Eyni zamanda həmin modellər əsasında aparılmış proqnozlar 3 dəyişənli VAR modeli ilə müqayisədə zəif performans nümayiş etdirir. Bununla yanaşı, həmin meyara görə qeyri-xətti modellər təsadüfi dolaşma modeli ilə müqayisədə də zəif nəticələr göstərir. Bu isə post-neft bumu dövründə Azərbaycanla bağlı aparılan tədqiqatların nəticələri ilə uyğunluq təşkil edir. Lakin, müqayisə proqnoz sıxlığının təxmin olunması meyarına görə aparıldıqda digər modellərə nəzərən qeyri-xətti modellərin açıq proqnoz üstünlüyünə malik olduğu məlum olur.
Açar sözlər: Proqnozlaşdırma; Bayez metodları; Qeyri-xətti modellər
JEL təsnifatı: C11, C13, C32, C53
