966
Nömrə: 08/2015
Müəllif(lər): M.Mehdiyev, V.Əhmədov, S.Hüseynov, F.Məmmədov
Dil: Azərbaycan dili
Tarix: 2015-ci il
Xülasə: Cari məqalədə ölkə iqtisadiyyatı üzrə makroiqtisadi göstəricilərin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması zamanı qarşıya çıxan əsas çətinliklər tədqiq olunur. Bu məqsədlə qeyri-struktur modellər hesab olunan Vektor Avtoreqressiv (VAR) modellərdən istifadə edilir və müxtəlif göstəricilər arasında qarşılıqlı asılılıqlar qiymətləndirilir. Modelə daxil olan göstəricilərin ilkin müayinəsi və təhlili göstərir ki, onların dövrü dinamikasında volatillik mövcuddur. Təkcə bu faktorun özü göstəricilər arasında qarşılıqlı asılılıqları zəiflədən əsas amillərdən hesab oluna bilər. Heç də təəccüblü deyil ki, bir çox hallarda müxtəlif göstəricilərdən istifadə edərək ekonometrik modellər quran tədqiqatçılar onlar arasında statistik əhəmiyyətli asılılıqlar aşkar etməkdə çətinlik çəkirlər. Burada bir sıra statistik metodlardan istifadə etməklə həmin göstəricilərin dinamikasında mövcud olan volatillik və anomaliyaları azaltmağa çalışılır. Bu tədqiqat işində də tərkibinə müxtəlif sayda dəyişənlər daxil edilən VAR modelləri qiymətləndirilir və iki metodologiya (Vaqqoner və Zha (1999) və Banbura, Giannone və Lenza (2014)) əsasında müxtəlif göstəricilər üzrə şərtsiz və şərti proqnozlar hesablanır. Sonda modelləşdirmə və proqnozlaşdırama zamanı qarşıya çıxan praktiki çətinliklər göstərilir və statistik məlumatların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər verilir.
Açar sözlər: proqnozlaşdırma, zaman sırası metodları, Bayez metodları
JEL təsnifatı: F47, C11
