Nömrə: 19/2013

Müəllif(lər): Tural Həsənov

Dil: Azərbaycan dili

Tarix: 2013-ci il

Xülasə: Məzənnə riskinin hesablanması banklar üçün riskləri nəzarətdə saxlamaq və onları azaltmaq baxımından önəmlidir. Bankların balansında xaricdən cəlb olunan resurslarla yanaşı xarici valyutada olan aktivlər də yer alır. Bu səbəbdən məzənnədəki dəyişmədən asılı olaraq aktivlərin və ya öhdəliklərin bazar qiymətləri artıb-azala bilir. Məzənnədəki dəyişmənin təsiri bankların uzun və ya qısa valyuta mövqeyinə sahib olmalarından asılıdır. Bu tədqiqatda Azərbaycan bank sektorunda məzənnə riskini hesablamaq üçün Riskə Məruz Dəyər (RMD) modeli istifadə olunur. Modeldən çıxan nəticəyə əsasən ümumilikdə bank sistemi məzənnədəki dəyişmədən əhəmiyyətli təsirlənməyəcəklər.

Açar sözlər: məzənnə, risk-menecment, VAR, xarici valyuta, Azərbaycan bank sistemi, Riskə Məruz Dəyər

JEL təsnifatı: F31, G32

Məzənnə riskinin hesablanması: riskə məruz dəyər yanaşması

852.49 KB